Quant – Calcul RWA

Description de la mission

Notre client recherche un Consultant Modèle de Calcul RWAs – Titrisations Synthétiques (H/F) dans le cadre d’une longue mission.

Mise en place et implémentation d’un modèle de calcul des économies de RWAs liées aux couvertures de titrisations synthétiques, au sein de la librairie de calcul transverse.

– Implémentation et tests du modèle de calcul des économies de RWAs.
– Revue et amélioration des calculs d’économies de RWAs.
– Mise en place d’alimentations complémentaires et de pistes d’audit.
– Vérification de la cohérence des développements avec les autres modèles de la librairie.
– Participation à la phase de recette et aux échanges avec les équipes de validation et les métiers.
– Prise en compte des spécificités réglementaires et des exigences métier.

Livrables
– Modèle de calcul des économies de RWAs validé et intégré.
– Documentation des développements et des pistes d’audit.
– Rapport de validation et corrections apportées suite aux tests.