Front Arena Berater m w d

Description de la mission

Für einen Kunden aus Frankfurt suche ich aktuell nach einem Berater im Bereich Front Arena Sensirechnung (m/w/d).

LEISTUNGSBESCHREIBUNG:
Erweiterung und Ergänzung des Produktspektrums der Bank eigenen Bewertungsbibliothek. Dieses Arbeitspaket enthält die Erweiterung der bestehenden Bewertung für Inflations- und Kreditderivate. Dabei geht es sowohl um die Abbildung und Bewertung, als auch um die Berechnung der benötigten Risikofaktoren. Letztere sollen in das bestehende Risikofaktorenframework integriert werden. Bewertung und Risikoframework sind in C++ implementiert. Neben dem lauffähigen und getesteten Code wird die Erweiterung der Dokumentation erwartet.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN:
• Fortgeschrittene Kenntnisse in C++
• Erfahrung mit der C++ Bibliothek Boost
• Idealerweise Erfahrung in Python

FACHLICHE ANFORDERUNGEN:
• Es werden Kenntnisse der Bewertungsmodelle sowie üblichen Marktkonventionen für die
fraglichen Derivate erwartet.
• Erfahrung in der Implementierung derivativer Strukturen und deren Risikorechnung.
• Idealerweise Kenntnisse der in der Bank eingesetzten Bewertungsbibliothek, sowie der
relevanten IT- und Fachprozesse der Bank.
• Idealerweise grundlegende Kenntnisse von FrontArena (Abbildung der fraglichen Assetklassen,
externe Bewertungsanbindung)

Start: 22.01.2024
Ende: 31.05.2024
Standort: Frankfurt (50% Remote)